2016/03/10引け後の分析

明日の見通し

SPYは週次オプションが切れることもあって、今日のレンジで終わるか、上にブレークするかのいずれかと予想します。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYはドラギ発言でGap Upで始まりましたが、その後売り浴びせがあって反落。その後切り返して、5日移動平均近辺で終了。来週の月次オプションに向けてのポジション調整や、S&P先物の限月切り替えも、この雑な動きの原因と思われます。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは微落。本日の値上がり銘柄数=1298 値下がり銘柄数=1722
$NYHLは小幅続伸。じわじわと上昇してますね。52週高値を付ける銘柄が徐々に増えているわけです。

SPY:RSP比率は小幅反落。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	56	46	43
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	52	46	51
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	60	57	68
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	53	47	64
PPO一時間足	売り	売り	買い
RSI一時間足	53	44	63

ジャンク債ETFが強いです。リスクオンですね。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIはゼロ近辺で推移。超短期的にはモーメンタムなし。
STVOは+1σ割れ。短期的なモーメンタムも弱まりつつある。
VTOは高い水準で微落。VTOのモーメンタムを示すITBMやITVMは高い水準で張り付いたまま。
→今週の不安定な動きは買われすぎを消化するConsolidationと分析します。要は時間による調整。このレンジは明日か月曜に底をつけて上に抜けるのでは。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 03/11

SPY DWV 03/11

SPY OI 03/18

SPY Big Trades 03/18

明日切れる週次オプションでPutが買われていますが、注目したいのは月次オプション(03/18)のコール買いです。15:30過ぎに怒涛のように取引されています。細かく見ていくとスプレッドやバタフライがたくさん取引されているようなので、これが強気の賭けなのか弱気の賭けなのかはまだわかりません。

しかも来週はS&P500 ETF (SPY)の配当落ちがあります。おそらく$1かもう少しというところでしょうか。来週のSPY  Callは、その$1程度の権利落ちを織り込んだ価格になりつつあります。それを踏まえたうえでのCall Spreadを買っているのなら、来週金曜のSPYは$200を超えた水準(今の$201あたり)で終えるはずです。