2016/03/07引け後の分析

明日の見通し

だいぶ上げ相場もくたびれた感じがします。売り方が頑張りだすのでは。でもそんなには下げないでしょう。

今日の振り返り

2016/03/04引け後の分析と来週の展望では以下のように予想しました。

週の前半はまだ上げる余地がありますが、週の半ば以降は先物限月後退のドサクサに紛れた利確売りに押されるのではないでしょうか。先月からの上げ分の0.382戻し=S&P500現物で1925あたりまで押しても驚きません。

今日のSPYはGap Downで始まるも、戻しました。が、昨日の高値には届かず再び売られ、締めにかけて再度あげますが、高値を切り下げる展開。5日移動平均に徐々に近づきつつありますし、RSIやPPOはNegative Divergenceを見せています。要は、疲れている、ということ。

SPY 5min

この5日移動平均は皆さん意識しているでしょうから、そこで買われると予想します。というのは誰もが考えるでしょうから、そこから一段下げたあたりが買い時かと。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。本日のNYSEでの値上げ銘柄数=2008 値下がり銘柄数=1018。大幅なPositive Divergence。
$NYHLは小幅続伸。なかなか上に抜けません。

SPY:RSP比率は大幅減少。$NYADのPositive Divergenceと合わせて考えるとまだまだ上値余地があることがわかります。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	57	49↑	42
PPO週足	売り	売り	買い
RSI週足	53	50↑	50
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	64	70↑	69
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	64↓	76↑	68
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	59↓	71↑	64

大型株・ジャンク債共に元気がないです。小型株は元気。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは+1σあたりで小幅下落。超短期での買われすぎがやや解消。
STVOは+1σから上昇。短期的には買われすぎ。
VTOは続伸。中期的にも買われすぎ。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 03/11

SPY DWV 03/11

SPY DWV 03/18

SPY Big Trades 03/18

今日注目したいのは14:56:39にあった大量の0318 198.50C買いでしょう。46776枚×3.02=$14,126,352!! 

ざっと16億円。

枚数もすごいですが、今日の底値圏でのトレードです。高値からのブレークアウト狙いとは違います。かなりの自信を持っていると思われます。冒頭に書いた5日移動平均を意識した動きではないかと。