2016/04/29 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

木曜・金曜の下げは買われすぎだったSPYの「ガス抜き」であり、月曜からは再び買い圧力が高まってくると予想します。金曜にかけて212を超えるか、かなり近づくのでは

今日の振り返り 

SPY 5m

今日も前半は下げましたが、綺麗なPositive Divergenceを見せながら二番底をつける感じで、最後は買い戻しが入ってました。下がり始めた5日移動平均の下に留まっているので売られすぎが観測されない限りはロング追加をためらうチャートではあります。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続落。今日の上げ銘柄数=1265   下げ銘柄数=1715。
$NYHLはわずかながら続伸。
SPY:RSP比率は続伸。
→意外と買われてますよね。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	60↓	52↓	52
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	57↓	54↓	63
PPO日足	売り	売り	買い
RSI日足	50↓	55↓	71↑
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	39↓	40↓	65↑
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	39↑	39↓	61↑

ジャンク債は買われすぎ状態で続伸。リスクオンは続いています。SPYやIWMは速度調整と見るべきでしょう。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは続落。超短期的には売られすぎ。
STVOは下落して短期的モーメンタムは中立へ。
VTOは続落。VTOのモーメンタムを示すITBM, ITVMも中期的な売りサイン。
→まずはCVIの売られすぎを解消する程度の反発が先にくるでしょう。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/06

SPY OI 05/13 

SPY DWV 05/06

SPY DWV 05/13

05/06週のOIはPut側に振れてます。すでに207, 208, 209のPutがITMに突入してますが、まずはこれらがOTMになるまで買われる展開が期待できます。212にあるコールの壁を突破するのは微妙ですが、かなり近づくのではないでしょうか。