2016/05/04 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

今日もGap Downでしたが、目先底入れして、金曜はMax Painの209.50あたりに着地するだろうという予想に変わりはないです。

今日の振り返り 

SPY 5m

昨日同様、SPYはGap Downで始まり、窓を埋めることなく終わりました。右下がりの5日移動平均の下にとどまっています。今回、強気のままでいる理由の一つは「下げ渋る」という点です。前回の押しではGap Upで始まって後半萎える、というのを繰り返してました。今回は逆ですよね。下値では買われている、ということです。

SPY Daily

日足では50日移動平均が近づいてきました。この水準は相当意識されるはずです。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続落。今日の上げ銘柄数=1194   下げ銘柄数=1813。
$NYHLは反発。
SPY:RSP比率は続伸。
→今日は指数で見ると下げていますが、騰落比率はそれほど悪くないです。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	59↓	51	50↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	55↓	52↓	58↓
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	45↓	47↓	56↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	37↓	34↓	35↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	37↓	33↓	29↓

ジャンク債は一気に売られすぎへ。小型株もほぼ売られすぎ。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは-1σからさらに下落。超短期的には売られすぎ。
STVOは-1σに下落。短期的にも売られすぎ。
VTOは続落。中期的なモーメンタムは弱い上向き。
→引き続き目先反発と考えます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/06

SPY OI 05/13

SPY DWV 05/06

SPY DWV 05/13

昨日買われていた05/06のPutは早々と利確売りがでてました。Put売り=現物買い圧力、ですから目先反発を支える力となります。