2016/05/06 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYは週前半に205を割らなければ、金曜までに210を越えるか、かなり近い位置まで反発すると予想します。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYは市場予想より弱い雇用統計をうけて時間外では下落していましたが、そこから踏み上げが始まり、終値では月曜以来の5日移動平均に到達しました。206以上のCall売っていた皆さんおめでとうございます。そして木曜にPutを買っていた皆さん、残念でした。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反発。今日の上げ銘柄数=1925   下げ銘柄数=1045。
$NYHLは続伸。
SPY:RSP比率は続伸。
→底打ちしたという認識に変更はないです。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	60↑	51↑	50
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	56↑	52↑	58
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	48↑	48↑	56
PPO二時間足	買い	売り	売り
RSI二時間足	48↑	44↑	41↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	54↑	50↑	43↑

大型に続き、小型やジャンク債も目先反発の流れとなってます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

SPX VTO

CVIは続伸。弱いながらプラス圏へ。
STVOは-1σから反発。
VTOは続落。
→引き続き反発と考えます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/13

SPY OI 05/20

SPY DWV 05/13

SPY DWV 05/20

4/28にどなたかが買っていた208/212のコールスプレッド370万ドル分は（途中で損切りしてなければ）紙くずになってしまいましたね。日々のトレードみていた限りでは反対取引はなかったようなので、豪快に370万ドル融かしたのでしょうか。

さて来週のオプション建玉（OI)は一目見れば異常であることがわかります。212Callに10万枚という週次オプションとしてはかなりの枚数が建っているのですが、それすら霞んで見えるくらい215Callの286,000枚が突出しています。

金曜のSPY終値は205.72で212までは$6.28、215までは$9.28の距離があります。同じく金曜のSPY ATR(Average True Range)は1.926ですから金曜終値に212まで行く可能性はありますが、CBOEのアプリを使って計算したらDeltaは0.5でした。市場は「まずない」と読んでますね。

OIでのコール壁が高すぎるので目立ちませんが、205のPutは40000枚建っています。Callは210までは無風なので、205で早期にRejectされれば（薄い出来高で反発すれば）金曜に210を越えるか、かなり接近する展開はあり得るでしょう。