2016/05/19 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

チャート的には心細いものがありますが、SPYは今日の203.50あたりが当面の底値で、明日のオプション精算では5日移動平均を超えたあたり(205-206)、来週はさらに上を目指すという読みです。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYはさらに一段下げてからの反発。ただし終値ベースでは昨日より下げています。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続落。今日の上げ銘柄数=852   下げ銘柄数=2164。
$NYHLは久しぶりのマイナス。52週安値銘柄数が52週高値銘柄数を上回ったわけです。
SPY:RSP比率は反落。

→特に気になる情報はないです。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	59	49↓	51
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	54↓	49↓	59↓
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	44↓	42↓	56↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	42↓	40↓	47↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	44↑	42↓	46↓

JNK(ジャンク債)だけが強さを見せているという状況。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは反落で、超短期的には再び売られすぎ状態。
• STVOは続落で-1σ割れ。短期的にも売られすぎ。
• VTOは続落。中期的モーメンタムは下。

→今日は後半反発しつつも、超短期・短期で売られすぎ状態を持続していますので、明日も反発と考えます。ただし中期的には疑問符が残ります。

オプション建玉と大口取引

SPY DWV 05/20

SPY DWV 05/27

SPY Big Trade 05/20

昨日に続き今日もRisk Reversalの大きなトレードがありました。10:09:14に0520 205.00Pを21000枚売って$4,284,000を得て、その一部($630,000)で205.00Cを21000枚買ったトレーダーがいます。10時過ぎというとSPYが急落して$203ちょいのあたりでしたから、このトレーダーはITMのPutを売ってOTMのCallを買うという大胆な行動にでています。

また(画像は載せませんが)10:53:41には05/27のPutが14000枚。金額にして$2,800,000ちょい売られています。大人はここからは下がらないことに賭けているようです。