2016/05/13 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYはもう一下げあるかもしれませんが、そこは絶好の買い場と考えます。4月以降、膠着状態が続いていましたが、次の大きな動きは「上」と読んでいます。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYは5日移動平均を超えることができず、中盤から薄商いの中するすると売られました。205を割ってからは出来高も増えています。終値は5日移動平均を大きく割り込み、50日移動平均あたりとなりました。

SPY Daily

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続落。今日の上げ銘柄数=976   下げ銘柄数=2002。
$NYHLは反発。
SPY:RSP比率は続伸。

50日移動平均割れと、いわゆるヘッドアンドショルダーの形成が話題となることでしょう。いずれもショートのエントリとしては教科書的なトリガーですが、当然ショートを刈ってくるアルゴが出動するはずです。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	59↓	50	50↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	54↓	50↓	59↓
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	45↓	43↓	56↓
PPO二時間足	売り	売り	買い
RSI二時間足	38↓	36↓	44↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	35↓	34↓	39↓

大きな変化はないです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

STVO(短期)とVTO(中期)がフラット。CVIは-1σ割れで長短期は売られすぎ。→目先反発は近いと思われます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/20

SPY OI 05/27

SPY DWV 05/20

SPY DWV 05/27

SPY Option Big Trades 05/20 

SPY Option Big Trades 05/27

20日のOIですが、Put側に大きく傾いています。DWVも弱気。前述のとおり、SPYは50日移動平均近辺で下げトレンド。しかもヘッドアンドショルダーパターン形成中。ということで、今週は新規ショートがどっと入ってさらに下がる場面もあるかもしれません。が、ショートが積み上がるということは踏み上げもおきやすくなるということでもあります。