2016/05/26 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

明日金曜も閑散とした中、今日と同じレベルかやや下で終えるのではないでしょうか。チャート的には上を狙えそうな中、大口のPut買いが観測されたので、来週前半は一旦下を狙う可能性があります。そこはロング追加の方針で。

今日の振り返り

SPY 5m

SPYは火曜・水曜と２日連続でGap Upしましたが、今日はその高値圏で推移しました。買われすぎ状態を「時間で」消化しているように見えます。ただし出来高は超薄く、クリスマス休暇前後並。米国は来週月曜がメモリアルデーで休日なので、今日あたりから休みをとるトレーダーも多いのでしょう。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADと$NYHLは続伸。$NYAD累積値は最高値更新中で、S&P500指数も程なく追いつくと思われます。
NYSE値上がり銘柄数=1552 値下がり銘柄数=1450
SPY:RSP比率は反発。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62↑	53	53↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	60↑	56↑	62
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	60↑	59↑	64↓
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	68↑	67↑	62↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	69↓	64↓	57↓

日足で買いサインがでる一方、１時間足では売り。目先は速度調整が入ると思われます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは+2σ近くから反落。超短期的な買われすぎからのガス抜き。
• STVOは続伸して+1σ越え。短期的には買われすぎ。
• VTOも続伸。VTOのモーメンタムを示すITBM/ITVMは買いサイン。

→中期的指標であるVTOで買いサインが出たことから、期間の長い資金が流入してくることが期待されます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/27

SPY OI 06/03

SPY DWV 05/27

SPY DWV 06/03

SPY Option Big Trades 05/27

SPY Option Big Trades 06/03

現物同様、オプション市場も閑散としていましたが注目したい変化がいくつかありました。まず来週6/3のOIで210Callに壁が形成されています。そして

10:32:36 0527 209.00C 10000x$0.87 $877,000.
10:45:12 0603 209.00P 22161x$1.11　$2,459,871

上記2点の大口が目立ちました。前者は明日で切れるコールをブレークアウト狙いで買っています。明日の終値は209を越えない可能性がでてきました。

そして後者の大規模Put買いですが、要注意です。チャート的には上を狙えそうな中でのPut買い。しかも月曜は休日なのでオプションの有効期限は実質6日。明日金曜と連休明けは下げてくるかもしれません。