2016/05/09 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

金曜予想と変わりありません。SPYは週前半に205を割らなければ、金曜までに210を越えるか、かなり近い位置まで反発すると予想します。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYは超閑散とした中、上では売られ、下では買われるというスイング派泣かせの一日でした。終値ベースでは久しぶりに５日移動平均の上に落ち着いています。ただし、５日移動平均はまだ右下がりなのでショートで頑張る人もでてくることでしょう。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは小幅反落。今日の上げ銘柄数=1410   下げ銘柄数=1593。
$NYHLは続伸。
SPY:RSP比率も続伸。
→指数は上げているのに騰落費は小幅マイナス。その割には52週High-Lowは続伸。SPY:RSP比率も続伸。この意味するところは、出遅れていた比重の高い大型銘柄が高値を更新しつつある、ということでしょう。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	60	51	50
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	56	52	58
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	49↑	50↑	55↓
PPO二時間足	買い	買い	売り
RSI二時間足	49↑	47↑	40↓
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	53↓	52↑	42↓

PPO/RSIはあまり変化ないです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは小幅続伸。弱いながらプラス圏。
STVOは-1σ近辺で横ばい。
VTOは反発。
→騰落比率を考えても、今日の上げはあまり質の良い内容ではありませんでした。CVIやSTVOの弱さがそれを裏付けています。ただVTOが弱いながらも反転したことから、中期的（一週間〜二週間）なスイングを狙う人達が資金を入れてくる可能性がでてきました。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/13

SPY OI 05/20

SPY DWV 05/13

SPY DWV 05/20

SPY Option big trades 05/13

OIに大きな変化はありません。現物が閑散とした中、来週のオプション（月次オプション）は結構取引されていました。前述のVTOが反転しそうな雰囲気もあるので、ここはちょっと長めのオプション動向に注目したほうがいいかもしれません。

が、DWVチャートを見ればわかりますようにCall/PutそれぞれAsk/Bidで出来高が膨らんでいますから、強気弱気交錯という状態ですね。明日以降反発が明確になるか否かで今後の流れが見えてくるのではないでしょうか。といいつつ、私は相変わらず強気ですが。