2016/05/17 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYは再び50日移動平均やらヘッドアンドショルダーパターンやらが騒がれることと思いますが、ここで二番底を打つと予想します。金曜までの210回復は厳しくなりましたが、5日移動平均(206-206.5)はクリアするのでは。

今日の振り返り

SPY 5m

昨日のBear Trapにつづいて今日はBull Trapでした。VWAP割れてからは一気に下げ。出来高は5月に入ってから最高。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反落。今日の上げ銘柄数=1068   下げ銘柄数=1923。株価指数に対して若干のPositive Divergence、
$NYHLは反落。
SPY:RSP比率は続落。

今日は大型から売られてましたね。$NYADとSPYを比べると弱いながらPositive Divergenceです。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	59↓	49↓	51
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	55↓	49↓	60↓
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	46↓	43↓	60↓
PPO二時間足	売り	売り	買い
RSI二時間足	40↓	37↓	35↓
PPO一時間足	売り	売り	買い
RSI一時間足	37↓	35↓	38↓

昨日の動きはフェイントだったのでしょうか。JNKだけが強気です。クレジットが強ければ株はそれほど落ちないはずです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは大幅反落で-1σ。超短期的には売られすぎ。
• STVOも大幅下落で-1σ。短期的にも売られすぎ。
• VTOは続伸ですが、VTOのモーメンタムを示すITBM/ITVMはまだ下向き。

→昨日言及した「買い時」が今日だったのかも。

オプション建玉と大口取引

今日は建玉データ元の不具合でOIチャートなしです。

SPY DWV 05/20

SPY DWV 05/27

SPY Option Big Trades 05/20

今週金曜に迫った月次オプション締めですが、Put側に取引量が傾き始めました。ただしロングが積み上がっているわけでもなく、Putの売りも目立っています。結果的にBull/Bear比も「やや弱気」程度です。

今日の14:33過ぎに0520 204.00Pが2万枚(200万ドル)買われています。「ブレークダウン狙いのPut買いはろくなことがない」という経験則と、前述のCVI/STVO水準からすると、明日以降は反発すると考えます。