2016/05/20 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

先週木曜および金曜のPutの売られ方を見る限り、大口のプロの皆様は目先の底打ちに賭けているようです。ただし積極的にコールが買われているわけでもないので戻り待ちの売りに警戒している様子も見えます。SPY金曜の終値は206よりは上であろう、という予想です。Put Spread売りに妙味。

今日の振り返り

SPY 5m

SPYはGap Upで始まり、その水準は維持して引けました。平らになった5日移動平均より少し上にいます。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADと$NYHLは反発。
SPY:RSP比率は反落。

→売り込まれていた比重の軽い銘柄から買い戻されています。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	60↑	51↑	51
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	55↑	52↑	60↑
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	49↑	50↑	60↑
PPO二時間足	買い	買い	売り
RSI二時間足	51↑	55↑	56↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	54↑	60↑	57↑

全体的に買い戻しの勢いが強まっています。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

• CVIは反発で超短期のモーメンタムは上。買われ過ぎにはまだ余裕あり。
• STVOは反発。
• VTOは変わらず。VTOのモーメンタムを示すITBM/ITVMも下げ止まり。

→CVIが買われ過ぎにならないようにSTVOやVTOが反発するのが理想ですね。月曜はちょっと下げておくほうがいいのかも。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/27

SPY OI 06/03

SPY DWV 05/27

SPY DWV 06/03

SPY Option Big Trades 05/27

SPY Option Big Trades 06/03

05/20週が終わり、次のオプション05/27週に焦点が移りました。OIチャートは明らかにPutに偏っております。オプションは川の土手のように働きます。Putの山が高ければ高いほど、そこは強いサポートとなります。（が、そこを割れれば堤防が決壊するように株価は急落します）

まずは204がサポートとなりましょう。また、207を越えることができれば次のCallの山である211まではこれといったレジスタンスがないことにも留意しておきたいです。

要は強気で行っていいのでは？　ということです。

おまけと宣伝

5/18の分析より

14:08:03に05/20の205Putを1万枚売って、205Callを1万枚買ったトレーダーがいます。20万ドルのクレジット。このポジションは金曜終値でSPYが205を割ると損失が発生し、下げれば下げるほど傷口は深くなります。205ぴったりで終われば20万ドルの利益。205を超えて高くなれば高くなるほど利益は膨らみます。FOMC議事録発表直後の急落の中、かなり強気のポジションと言えます。

このトレーダーは205Put売った分は丸儲け＝$1,180,000。205Callは$0.98で買ってますが、金曜終値は$0.53だったので$450,000のマイナス。差し引き$730,000の儲け。なかなかやりますね。

5/19の分析より

昨日に続き今日もRisk Reversalの大きなトレードがありました。10:09:14に0520 205.00Pを21000枚売って$4,284,000を得て、その一部($630,000)で205.00Cを21000枚買ったトレーダーがいます。10時過ぎというとSPYが急落して$203ちょいのあたりでしたから、このトレーダーはITMのPutを売ってOTMのCallを買うという大胆な行動にでています。

このトレーダーも205P売った分$4,284,000は丸儲け。205Cの購入単価は$0.30なので、Call側は$483,000の儲け。合計$4,767,000の儲け！　たった一晩で。　すごい。

いずれも

• 様々なテクニカル指標で下げ傾向が強く
• 場中でも下げ局面という中で
• Putを売り
• 同時にCallを買う
• それも数百万ドル単位で

という傍目に見ると非常にリスキーに映るトレードなのですが、実に効率よく儲けているプロがいるわけです。私達が開発しているOptionM8アプリは、このような「異常な」オプション取引を検知することを目的にしています。Android版およびiOS版が無料で公開されていますので一度試してみてください。今月末を目標に新機能を追加する予定です。