2016/05/16 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

「またかよ」と思われるかもしれませんが、金曜までにSPYは210を越えるか、かなり接近すると予想します。

今日の振り返り

SPY 5m

S&P500先物は日曜のGlobexではずいぶん下げていましたが月曜の場が開ける前には反転。見事なBear Trapを形成して今日は踏み上げ祭りでした。出来高はいまいち。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反発。今日の上げ銘柄数=2316   下げ銘柄数=695。
$NYHLは続伸。
SPY:RSP比率は反落。

金曜の終盤に現物でショートした方々や日曜のGlobexで先物ショートした皆様が踏まれた、というところでしょうか。終わってみれば上り坂の5日移動平均にほぼ収まっていますのでもう一回売り方が頑張ってくるかもしれません。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	61↑	51↑	51↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	57↑	52↑	61↑
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	52↑	49↑	62↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	53↑	51↑	61↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	55↑	53↑	63↑

1時間、2時間足は一気に強気になってきました。日足もまもなく買い転換がかかると思われます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIが反転しプラス圏に入りましたが買われすぎまではまだ余裕があります。超短期的なモーメンタムは上。
• STVOはほぼ変わらずですが、STVOのモーメンタムを示すSTO-BとSTO-Vは反転しています。短期的なモーメンタムも上に向かうと思われます。
• VTOはわずかながら反転していますが、VTOのモーメンタムを示すITBM/ITVMはまだ下向き。

→まだ売り方が頑張る場面もでると予想されますがそこは買いどきでしょう。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/20

SPY OI 05/27

SPY DWV 05/20

SPY DWV 05/27

SPY Option Big Trades 05/20

SPY Option Big Trades 05/27

金曜引け後の分析で書いたとおり、今日は踏み上げが起きやすい状況になっていました。オプション建玉には205にPutおよびCallの山があり、205Put売り方か205Call売り方のどちらかがケツを拭かないといけない状況ではありました。

まだオプション締めの金曜まで時間はありますが、SPYが205より下がらないとなるとCall売り方が撤収せざるをえないことになります。具体的にはCallもしくは現物を買い戻すわけですから、これは買い方には追い風になります。

昨日も書きましたが、50日移動平均やヘッドアンドショルダーパターンなどの「売りシグナル」で現物や先物でもそこそこのショートは積み上がっていたでしょうから、SPY Call次の「山」である210まではあっさりと行ってしまうかもしれません。